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Cap´ ıtulo 2. Variables aleatorias 107
La gr´afica de esta funci´on de densidad se muestra en la Figura2.24. Se
puede demostrar que
2
E(Y )= exp(µ + σ /2),
2
2
y Var(Y )= exp(2µ +2σ ) − exp(2µ + σ ).
f(y)
0.025
y
5 10 15 20 25
2
2
Figura 2.24: Funci´on de densidad log normal(µ, σ )con µ =3 y σ =2.
Algunas otras distribuciones continuas de inter´es se encuentran en el cap´ıtu-
lo sobre distribuciones muestrales.
